News trading – częśc 2: Otwieranie pozycji

W drugiej części serii wpisów o handlu podczas publikacji danych makroekonomicznych omówię podstawowe metody zajmowania pozycji, oraz kwestię ich, jak to nazywam – agresywności.

Ogólnie, możemy wymienić trzy sposoby otwierania pozycji:

  • Czekamy na publikację i na podstawie jej wyników otwieramy pozycję – tego sposobu nie polecam, bo raz – są stosunkowo duże opóźnienia, zanim informacja do Ciebie dotrze, poza tym tracisz nieco czasu na jej „przetrawienie” oraz – chyba najważniejsza sprawa – tutaj go gry bardzo łatwo mogą wkraść się emocje.
  • Składamy zlecenia oczekujące przed danymi – na kilka-kilkanaście sekund przed danymi ustawiamy w pożądanej odległości dwa przeciwne zlecenia oczekujące – gdy nastąpi wybicie, jedno ze zleceń zostanie zrealizowane. Sposób ten jest dobry, ale… Po pierwsze: gdy wystąpi luka, zlecenie zostanie odrzucone przez brokera lub zostanie wykonane po pierwszej cenie po luce. Po drugie: jeśli ustawimy zbyt „ciasno”, mogą zostać zrealizowane oba nasze zlecenia.
  • Otwarcie przeciwstawnych zleceń – na kilka-kilkanaście sekund przed danymi otwieramy long oraz short na taką samą liczbę lotów – efekt jest taki, że pozycje się wzajemnie zerują. Idea zarabiania tą metodą polega na tym, że ustawiamy stop loss w odpowiedniej odległości i czekamy na zamknięcie jednej z pozycji. Technika ta jest najbardziej zyskowna u brokerów, którzy gwarantują realizację SL po jego cenie, ponieważ w przypadku wystąpienia luki jedno zlecenie jest zamykane na SL, drugie natomiast zarabia. Problemem może się okazać natomiast zbyt duża zmienność w stosunku do ustawionych stop lossów – możliwe, że zrealizuje oba.

Osoby handlujące u brokerów o zmiennym spreadzie mogą zastosować pewną modyfikację metody przeciwstawnych pozycji, a mianowicie: otwarcie pozycji przeciwstawnych bez ustawionych SL, gdy spread jest minimalny, czyli na dłuższy czas przed danymi, stop lossy ustawiamy dopiero na kilka sekund przed danymi. Technika ta pozwala oszczędzić kilka pipsów, z racji mniejszego spreadu w momencie otwarcia.

Kwestia agresywności pozycji

Do omówienia pozostała kwestia czegoś co ja nazywam „agresywnością” pozycji. Rozumiem przez to po prostu odległość, w jakiej ustawiamy zlecenia oczekujące lub rozmiary stop lossów w przypadku wchodzenia przeciwstawnymi.

Zagranie agresywne to takie, w którym ustawiamy blisko zlecenia, lub ustawiamy ciasne stop lossy. Decydując się na takie agresywne wejście ryzykujemy możliwość otwarcia dwu zleceń (w przypadku oczekujących) lub możliwość wyrzucenia naszych zleceń na stop lossach. Z drugiej strony bardziej agresywne wejście oznacza większy zysk w przypadku powodzenia.

Ustalenia poziomu „agresywności” najlepiej dokonać na podstawie danych o zmienności pary walutowej, na podstawie przeszłych zachowań i reakcji na dane makroekonomiczne oraz na podstawie własnego stopnia awersji do ryzyka.

Łączenie kilku sposobów wejścia

Osobiście podczas news tradingu wchodzę na dwa sposoby jednocześnie: agresywnie przeciwstawnymi oraz mniej agresywnie oczekującymi.

Rozwiązanie takie sprawia, że w przypadku, gdy dane będą miałby mały wpływ na rynek, realizuję minimalny zysk z przeciwstawnych. Natomiast gdy dane wstrząsną rynkiem to po pierwsze – jestem zabezpieczony na wypadek luki (przeciwstawne) oraz po drugie: jestem przygotowany na dalszy ruch w danym kierunku (oczekujące) i powiększam tym samym pozycję.

Autor: Łukasz Tomaszkiewicz

Podziel się ze znajomymi:

Prześlij nam swoje uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

  • Facebook